1995年拍《精武门》遇上甄子丹，瞬即传出绯闻，但男方已有妻儿，她被指为第三者。谈到当初那段佚事，万绮雯说：“当时情况很复杂，当中牵涉很多问题，我不觉得我有做错。外面的人不明白，一定要将一个写成对，一个写成不对，我只有选择沉默。”
甄子丹与妻子分开后和万绮雯拍拖四年，万绮雯曾一度以为找到梦想中的爱情，结果还是分手收场。她说：“我们两个都太倔了。”分手后万绮雯一度对恋爱心灰意冷，怎知就在放弃的时候，真命天子却出现了。
甄子丹03年在美国与二十二岁的多伦多华埠小姐冠军汪诗诗结婚，而万绮雯现在老公是《我和僵尸有个约会》编剧陈十三，万绮雯和陈十三的恋情带点超现实的味道，他们通过《僵尸》剧本相识相知相爱，虽然恋爱仅一周，但感觉互相认识已经非常深入了，于是四个月后便双双飞到拉斯维加斯注册，一切来得相当仓促。当时他们把结婚地点选在一间尖顶小教堂，一切就如同万绮雯少女时曾梦想的那样，幸福而甜蜜。婚后万绮雯安心在家做主妇，照顾丈夫和猫，一年只出来拍两个戏，一心想做个称职的太太。
